Allan Gregory et Bruce E. Hansen Tests de cohérence basés sur des résidus dans des modèles à changement de régime Journal of Econometrics (1996) Programmes et fichiers de données Ce programme reproduit les travaux empiriques présentés dans le document ci-dessus. Le programme estime une équation unique co-intégrant la régression par les moindres carrés permettant un changement structurel du temps inconnu. Le programme effectue des tests de cohérence à base résiduelle sur ce modèle. Une procédure STATA ghansen a été écrite par Jorge Perez. Pour utiliser, tapez ssc install ghansen dans STATA. Certains des documents ci-dessus sont basés sur le travail soutenu par la National Science Foundation sous les subventions no SES-9022176, SES-9120576, SBR-9412339 et SBR-9807111. Toutes les opinions, conclusions et conclusions ou recommandations exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la NSF. Bruce Les programmes et fichiers de données E. Hansen en format ZIP sont disponibles pour les suivants Articles publiés et non publiés: Tests pour l 'instabilité des paramètres dans les régressions avec I (1) Processus. Journal of Business and Economic Statistics (1992). Télécharger . Essai d'instabilité des paramètres dans des modèles linéaires. Journal of Policy Modeling (1992). Télécharger . L'essai de rapport de vraisemblance dans des conditions non standard: Test du modèle de commutation de Markov du PNB. Journal of Applied Econometrics, (1992 et 1996). Télécharger . Estimation de densité conditionnelle autorégressive. Revue économique internationale, (1994). Télécharger . Repenser l'approche univariée des tests de racine unitaire: Comment utiliser les covariables pour augmenter la puissance. Théorie économétrique, (1995). Télécharger . Les tendances saisonnières sont-elles constantes dans le temps? Un test de stabilité saisonnière. Avec Fabio Canova, Journal of Business and Economic Statistics, (1995). Télécharger . Inférence lorsqu'un paramètre de nuisance n'est pas identifié dans l'hypothèse nulle. Econometrica, (1996). Télécharger . Essais résiduels pour la cointegration dans les modèles à changement de régime. Avec Allan Gregory, Journal of Econometrics, (1996). Télécharger . Valeurs p asymptotiques approximatives pour les tests de changement de structure. Journal of Business and Economic Statistics, (1997). Télécharger . Inférence dans les modèles TAR. Études en dynamique non linéaire et économétrie, (1997). Télécharger . Effets de seuil dans les panneaux non dynamiques: Estimation, essais et inférence. Journal of Econometrics, (1999). Télécharger . Test de linéarité. Journal of Economic Surveys, (1999). Télécharger . La grille bootstrap et le modèle autorégressif. Revue de l'économie et des statistiques, (1999). Télécharger . Echantillonnage et estimation de seuil. Econometrica, (2000). Télécharger . Essai de changement structurel dans les modèles conditionnels. Journal of Econometrics, (2000). Télécharger . Autoregression de seuil avec une racine unitaire. Econometrica (2001), avec Mehmet Caner. Télécharger . La nouvelle économétrie du changement structurel: datant des changements dans la productivité du travail des États-Unis. Journal of Economic Perspectives (2001). Télécharger . Essais de cointegration de seuil, avec Byeongseon Seo, Journal of Econometrics (2002). Télécharger . Recensements des sous-titres: preuves de l'élection présidentielle de 2000, Journal de l'American Statistical Association (2003), 98, 292-298. Télécharger . Quelle est la sensibilité des transferts privés vers le revenu? L'évidence d'une économie de laissez-faire. Avec Donald Cox et Emmanuel Jimenez, Journal of Public Economics, (2004), 88, 2193-2219. Télécharger . Estimation instrumentale variable d'un modèle de seuil, avec Mehmet Caner, Théorie économétrique, (2004), 20, 813-843. Erreur quadratique intégrée moyenne exacte des noyaux d'ordre supérieur. Théorie économétrique (2005). Télécharger . Expansions de Edgeworth pour les statistiques de Wald et GMM pour les restrictions non linéaires. Théorie et pratique économétriques (2006). Télécharger . Prévisions d'intervalles et incertitude des paramètres. Journal of Econometrics (2006), 135, 377-398. Télécharger . Sélection de bande passante pour l'estimation de distribution non paramétrique. (52004), document de travail non publié. Télécharger . Estimation non paramétrique des distributions conditionnelles lisses. (52004), document de travail non publié. Télécharger . Calcul du modèle des moindres carrés. Econometrica (2007), 75, 1175-1189 Téléchargement. Moyenne des prévisions des moindres carrés. (2008), Journal of Econometrics. Télécharger . Estimateurs de moyenne pour les autorégressions avec une racine proche de l'unité. (2010), Journal of Econometrics. Télécharger . Moyenne modèle Jackknife. (2012) Journal of Econometrics Télécharger. Régression de tamis non paramétrique: moindres carrés, moyenne des moindres carrés et validation croisée (2014) Manuel d'économétrie et statistiques non paramétriques et semi-paramétriques appliquées, téléchargement. Modèle de moyenne, risque asymptotique, et regressor groupes Economie quantitative (2014) Télécharger. Parité de pouvoir d'achat et la règle de Taylor (2015) avec Kim, Fujiwara, et Masao Ogaki, Journal de l'économétrie appliquée téléchargent. Moments asymptotiques des estimations autorégressives avec un risque de racine et de minimax près de l'unité (2014) Advances in Econometrics, Download. Shrinkage Efficiency Bounds (2015), Théorie économétrique, 31, 860-879. Télécharger . Prévision avec régression augmentée en facteur (2015) avec Xu Cheng, Journal of Econometrics, 186, 280-293. Télécharger . Le risque de James-Stein et Lasso Shrinkage (2016) Économétrique Revues, Téléchargement. Efficacité du rétrécissement dans les modèles paramétriques (2016) Journal of Econometrics, 190, 115-132. Télécharger . Regression Kink avec un seuil inconnu (2015) Journal of Business and Economic Statistics, à paraître Télécharger. A Stein-like 2SLS Estimator (2014) Examens économétriques, à paraître Télécharger. Stein Combinaison Shrinakge pour Vector Autoregressions (2016) Télécharger. Économétrie des séries temporelles pour le 21e siècle (2016) Télécharger. Certains des documents ci-dessus sont basés sur le travail soutenu par la National Science Foundation sous les subventions no SES-9022176, SES-9120576, SBR-9412339 et SBR-9807111. Les opinions, conclusions et conclusions ou recommandations exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions de la FNS.
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